PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAC с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

JHAC и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAC и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и JHID

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.94%3.33%23.65%15.41%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с MIDJHAC с JPLD
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий JHAC и JHID

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

JHAC vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.57

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

3.35

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.52

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

3.81

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

16.46

-15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.57

-2.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.55

-0.81

Корреляция

Корреляция между JHAC и JHID составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и JHID

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JHID в 3.01%

TTM202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и JHID

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

JHACJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-12.42%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-10.23%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-3.80%

-8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.53%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.37%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и JHID

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) составляет 5.26%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что JHAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHACJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.09%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.44%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

15.16%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

13.88%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

13.88%

+3.90%