PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с JHCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAC с JHCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP).

JHAC и JHCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAC и JHCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и JHCP

2026 (YTD)20252024
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.94%3.33%-0.03%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у JHCP с доходностью -0.08%.

JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

John Hancock Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с MIDJHAC с JPLD
Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с JHDVJHCP с SYSBJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с JHPIJHCP с MAMB

Сравнение комиссий JHAC и JHCP

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JHCP в 0.36%.

JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JHAC vs. JHCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c JHCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACJHCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.93

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.30

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.58

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

4.53

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. JHCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа JHCP равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и JHCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACJHCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.93

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.14

-0.40

Корреляция

Корреляция между JHAC и JHCP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и JHCP

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JHCP в 4.75%

TTM202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и JHCP

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и JHCP.

Загрузка...

Показатели просадок

JHACJHCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-3.06%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-3.06%

-12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-1.97%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-0.71%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.07%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и JHCP

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHACJHCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

1.74%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

3.03%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

4.91%

+15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

4.93%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

4.93%

+12.85%