Сравнение JHAC с JHCB

С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у JHCB с доходностью -0.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JHCB в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа JHCB равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и JHCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JHAC и JHCB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JHCB в 4.99%

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки JHCB в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и JHCB.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.