PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с FTAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JHAC is actively managed, while FTAG is passively managed. Over the past year, JHAC returned 9.47% vs 11.54% for FTAG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 8.59%.

JHAC

1 день
0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-1.93%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и FTAG

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.53%3.33%23.65%15.41%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-6.72%4.22%

Correlation

The correlation between JHAC and FTAG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.50

The correlation between JHAC and FTAG has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHAC и FTAG

Секторы
JHAC
FTAG

Технологии

27.5%

-

Потребительский циклический сектор

23.9%
4.2%

Финансовые услуги

15.9%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Промышленность

6.5%
24.1%

Здравоохранение

6.3%
7.8%

Энергетика

4.9%

-

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%
8.4%

Сырьевые материалы

1.1%
55.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JHAC
27.5%
FTAG

-

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
FTAG
4.2%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
FTAG

-

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
FTAG

-

Промышленность

JHAC
6.5%
FTAG
24.1%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
FTAG
7.8%

Энергетика

JHAC
4.9%
FTAG

-

Недвижимость

JHAC
3.5%
FTAG

-

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
FTAG
8.4%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
FTAG
55.5%

Коммунальные услуги

JHAC

-

FTAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD

Доходность на риск

JHAC vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.82

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.26

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.25

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

3.07

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

-0.34

+1.29

Просадки

Сравнение просадок JHAC и FTAG

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-90.89%

+66.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-9.25%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-79.00%

+75.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-71.25%

+67.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.77%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и FTAG

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) составляет 3.13%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что JHAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.58%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.73%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

14.07%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.40%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

19.67%

-2.23%

Сравнение комиссий JHAC и FTAG

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и FTAG

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FTAG в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.57%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and FTAG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (3.58%) compared to JHAC (3.13%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs FTAG's -90.89%.

On 1-year performance, FTAG leads with 11.54% vs 9.47% for JHAC. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, JHAC has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTAG has performed better with a 11.54% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.57% for JHAC.

They also come from different issuers: John Hancock and First Trust. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.70% for FTAG.

FTAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор