PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHAC с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHAC и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и FTAG


2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
-8.94%3.33%23.65%15.41%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.


JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий JHAC и FTAG

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

JHAC vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHACFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.35

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.98

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.17

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

6.62

-5.75

JHAC vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHACFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.35

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.33

+1.07

Корреляция

Корреляция между JHAC и FTAG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и FTAG

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
0.63%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и FTAG

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


JHACFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-90.89%

+66.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-11.00%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-78.19%

+65.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-71.17%

+67.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.68%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и FTAG

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHACFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.93%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.75%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

17.49%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.38%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

19.92%

-2.14%