PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAC с DMAY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY).

JHAC и DMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAC и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и DMAY

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.62%3.33%23.65%15.41%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		-0.12%11.05%12.82%5.89%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью -0.12%.

JHAC

1 день
0.36%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-8.62%
6 месяцев
-10.23%
1 год
2.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
0.08%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.02%
3 года*
11.32%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с MIDJHAC с JPLD
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с WLTGDMAY с RSSYDMAY с THLVDMAY с FTIF

Сравнение комиссий JHAC и DMAY

JHAC берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Доходность на риск

JHAC vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACDMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.22

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.81

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.80

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

9.78

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа DMAY равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.22

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.80

-0.05

Корреляция

Корреляция между JHAC и DMAY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и DMAY

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и DMAY

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и DMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

JHACDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-13.90%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-4.47%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-1.13%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.30%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

1.50%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и DMAY

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHACDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.91%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

3.93%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

10.87%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

9.00%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

8.52%

+9.25%