PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAC с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

JHAC и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAC и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и DJUN

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.94%3.33%23.65%15.41%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с MIDJHAC с JPLD
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий JHAC и DJUN

JHAC берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Доходность на риск

JHAC vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.22

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.85

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.53

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

8.47

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.22

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.97

-0.23

Корреляция

Корреляция между JHAC и DJUN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и DJUN

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и DJUN

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

JHACDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-11.96%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-7.33%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-1.18%

-11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-1.64%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.33%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и DJUN

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHACDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.86%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

3.79%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

10.23%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

8.50%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

8.16%

+9.62%