PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JHAC is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past year, JHAC returned 8.86% vs 0.20% for DFND. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. JHAC charges 0.72%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JHAC

1 день
-1.10%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.95%
1 год
8.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и DFND

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-0.25%3.33%23.65%15.41%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%-0.03%

Correlation

The correlation between JHAC and DFND is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.15

Сравнение распределения секторов JHAC и DFND

Секторы
JHAC
DFND

Технологии

27.5%
24.8%

Потребительский циклический сектор

23.9%
3.5%

Финансовые услуги

15.9%
18.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.8%

Промышленность

6.5%
17.1%

Здравоохранение

6.3%
10.7%

Энергетика

4.9%
1.7%

Недвижимость

3.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.2%

Сырьевые материалы

1.1%
4.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JHAC
27.5%
DFND
24.8%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
DFND
3.5%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
DFND
18.2%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
DFND
0.8%

Промышленность

JHAC
6.5%
DFND
17.1%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
DFND
10.7%

Энергетика

JHAC
4.9%
DFND
1.7%

Недвижимость

JHAC
3.5%
DFND
2.0%

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
DFND
4.2%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
DFND
4.3%

Коммунальные услуги

JHAC

-

DFND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

JHAC vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.02

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.11

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.07

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

0.13

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.02

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.36

+0.58

Просадки

Сравнение просадок JHAC и DFND

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-22.65%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-3.44%

-11.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-3.69%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.70%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.70%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и DFND

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

0.00%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

6.16%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

10.92%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

22.46%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

19.09%

-1.64%

Сравнение комиссий JHAC и DFND

JHAC берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и DFND

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.58%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and DFND have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHAC has higher volatility (3.04%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, JHAC leads with 8.86% vs 0.20% for DFND. On fees, JHAC is cheaper at 0.72% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHAC has performed better with a 8.86% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHAC is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.58% for JHAC.

They also come from different issuers: John Hancock and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 1.50% for DFND.

JHAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор