Сравнение JHAC с BUFX
JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности JHAC и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAC показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
JHAC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAC и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | -0.25% | 5.82% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between JHAC and BUFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAC vs. BUFX — Ранг доходности на риск
JHAC
BUFX
Сравнение JHAC c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAC | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.68 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок JHAC и BUFX
Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -2.87% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -0.07% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.24% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAC и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 3.98% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 3.98% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 3.98% | +13.47% |
Сравнение комиссий JHAC и BUFX
JHAC берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAC и BUFX
Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.58% | 0.58% | 0.66% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
JHAC and BUFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHAC is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHAC is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
JHAC has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for BUFX.
JHAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: John Hancock and First Trust. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для JHAC и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор