Сравнение JGYIX с FWIFX
JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) and FWIFX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, JGYIX returned 10.33%/yr vs 14.76%/yr for FWIFX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. JGYIX charges 0.84%/yr vs 1.02%/yr for FWIFX.
Доходность
Сравнение доходности JGYIX и FWIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGYIX показывает доходность 21.81%, что значительно выше, чем у FWIFX с доходностью 18.65%. За последние 10 лет акции JGYIX уступали акциям FWIFX по среднегодовой доходности: 10.33% против 14.76% соответственно.
JGYIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 21.81%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 7.73%
FWIFX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 14.54%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 14.76%
- Всё время*
- 14.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JGYIX и FWIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 21.81% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 16.72% |
FWIFX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I | 18.65% | 16.11% | 27.63% | 24.92% | -25.72% | 18.43% | 30.92% | 28.94% | -4.56% | 29.58% |
Correlation
The correlation between JGYIX and FWIFX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2009 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between JGYIX and FWIFX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGYIX vs. FWIFX — Ранг доходности на риск
JGYIX
FWIFX
Сравнение JGYIX c FWIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGYIX | FWIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.24 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 2.26 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.05 | 8.07 | +9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGYIX и FWIFX
Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки FWIFX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и FWIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGYIX | FWIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -33.71% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -11.74% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.99% | -22.63% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -33.71% | +14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -33.71% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.44% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -6.08% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.28% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYIX и FWIFX
Текущая волатильность для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) составляет 2.64%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGYIX | FWIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 5.63% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 16.51% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 19.77% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 19.37% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 18.94% | -4.06% |
Сравнение комиссий JGYIX и FWIFX
JGYIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FWIFX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYIX и FWIFX
Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности FWIFX в 9.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWIFX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I | 9.80% | 11.63% | 14.80% | 0.93% | 6.23% | 12.86% | 8.16% | 4.93% | 9.72% | 6.94% | 1.17% | 3.88% |
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 10.95% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
Часто задаваемые вопросы
JGYIX and FWIFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWIFX has higher volatility (5.63%) compared to JGYIX (2.64%). In terms of maximum drawdown, JGYIX dropped -46.76% vs FWIFX's -33.71%.
JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGYIX и FWIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор