PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGYIX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGYIX с FIHBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) and FIHBX (Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund) are both mutual funds - JGYIX is a Global Equities fund managed by John Hancock, while FIHBX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, JGYIX returned 10.13%/yr vs 5.04%/yr for FIHBX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JGYIX charges 0.84%/yr vs 0.50%/yr for FIHBX.

Доходность

Сравнение доходности JGYIX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGYIX показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции JGYIX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 10.13% против 5.04% соответственно.

JGYIX

1 день
-0.81%
1 месяц
5.32%
С начала года
18.08%
6 месяцев
18.95%
1 год
32.34%
3 года*
21.74%
5 лет*
12.77%
10 лет*
10.13%

FIHBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.90%
1 год
6.38%
3 года*
8.28%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGYIX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		18.08%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		1.16%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Correlation

The correlation between JGYIX and FIHBX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.37

The correlation between JGYIX and FIHBX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с JFIVXJGYIX с PDTJGYIX с GWOAXJGYIX с JVMIXJGYIX с SVBAX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с PFORXFIHBX с MNHYXFIHBX с SCHYFIHBX с WATFX

Доходность на риск

JGYIX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYIX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGYIXFIHBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
1.92

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
3.39

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.50

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

2.66

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.00

14.04

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGYIX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYIX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYIX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGYIXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

1.92

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.67

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.36

-0.89

Просадки

Сравнение просадок JGYIX и FIHBX

Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и FIHBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGYIXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-31.05%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-2.45%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-3.60%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-16.35%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-21.67%

-14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.11%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-2.30%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.46%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYIX и FIHBX

John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGYIXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

1.06%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

2.73%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

3.39%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

5.19%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

5.76%

+9.23%

Сравнение комиссий JGYIX и FIHBX

JGYIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYIX и FIHBX

Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности FIHBX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.45%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		11.39%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%

Часто задаваемые вопросы

JGYIX and FIHBX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGYIX has higher volatility (3.27%) compared to FIHBX (1.06%). In terms of maximum drawdown, JGYIX dropped -46.76% vs FIHBX's -31.05%.

JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGYIX и FIHBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор