Сравнение JGYH.L с JHYU.L
JGYH.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)) and JHYU.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)) are both High Yield Bonds funds from JPMorgan tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JGYH.L returned 6.40%/yr vs 6.31%/yr for JHYU.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JGYH.L и JHYU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGYH.L торгуется в GBP, в то время как JHYU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JHYU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGYH.L показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у JHYU.L с доходностью 2.64%.
JGYH.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
JHYU.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGYH.L и JHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 1.97% | 4.09% | 7.92% | 5.18% | 3.26% |
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) | 2.60% | 1.61% | 9.83% | 5.20% | 2.07% |
Correlation
The correlation between JGYH.L and JHYU.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between JGYH.L and JHYU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGYH.L vs. JHYU.L — Ранг доходности на риск
JGYH.L
JHYU.L
Сравнение JGYH.L c JHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGYH.L | JHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.62 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 8.72 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGYH.L | JHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.45 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок JGYH.L и JHYU.L
Максимальная просадка JGYH.L за все время составила -12.24%, что больше максимальной просадки JHYU.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYH.L и JHYU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGYH.L | JHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.24% | -10.49% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -3.69% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | -9.27% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.51% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.11% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYH.L и JHYU.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) составляет 1.22%, в то время как у JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что JGYH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGYH.L | JHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.63% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 5.06% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 6.66% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 8.20% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 8.20% | +0.40% |
Сравнение комиссий JGYH.L и JHYU.L
И JGYH.L, и JHYU.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYH.L и JHYU.L
Ни JGYH.L, ни JHYU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JGYH.L and JHYU.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGYH.L and JHYU.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
Both ETFs track ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD.
Подберите оптимальное распределение для JGYH.L и JHYU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор