PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGYH.L с FAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGYH.L с FAHY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L).

JGYH.L и FAHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGYH.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. FAHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JGYH.L и FAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGYH.L и FAHY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)		0.25%4.09%7.92%5.18%0.63%3.10%-0.09%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		-1.05%2.08%6.93%4.14%-3.51%6.81%3.86%
Разные валюты инструментов

JGYH.L торгуется в GBP, в то время как FAHY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGYH.L показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у FAHY.L с доходностью -1.05%.

JGYH.L

1 день
0.05%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.65%
3 года*
5.60%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

FAHY.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.12%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с JGYH.L:
JGYH.L с HYFC.LJGYH.L с SDHY.LJGYH.L с GFGB.LJGYH.L с WIAU.LJGYH.L с IHYU.LJGYH.L с HYUS.LJGYH.L с JHYP.L
Часто сравнивают с FAHY.L:
FAHY.L с SHYU.LFAHY.L с SSHY.LFAHY.L с VEMT.LFAHY.L с RISE.LFAHY.L с JHYU.LFAHY.L с UHYG.LFAHY.L с STHE.L

Сравнение комиссий JGYH.L и FAHY.L

JGYH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAHY.L в 0.45%.

FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)

Доходность на риск

JGYH.L vs. FAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FAHY.L
Ранг доходности на риск FAHY.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYH.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGYH.LFAHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.29

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.44

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.59

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

1.49

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGYH.L vs. FAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYH.L на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа FAHY.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYH.L и FAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGYH.LFAHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.29

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между JGYH.L и FAHY.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYH.L и FAHY.L

JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.67%6.61%6.89%6.85%5.66%4.54%6.26%6.22%6.01%5.63%1.23%

Просадки

Сравнение просадок JGYH.L и FAHY.L

Максимальная просадка JGYH.L за все время составила -12.24%, что меньше максимальной просадки FAHY.L в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYH.L и FAHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JGYH.LFAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.24%

-23.91%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-5.78%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

-11.66%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.82%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-4.19%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.57%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYH.L и FAHY.L

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) имеют волатильность 1.82% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGYH.LFAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.89%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

4.28%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

7.16%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.98%

8.31%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

10.03%

-1.33%