Сравнение JGYH.L с SDHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L).
JGYH.L и SDHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGYH.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. SDHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JGYH.L и SDHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGYH.L и SDHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.25% | 4.09% | 7.92% | 5.18% | 0.63% | 3.10% | -0.09% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 1.78% | 1.14% | 8.36% | 3.31% | 8.23% | 4.40% | -1.93% |
Разные валюты инструментов
JGYH.L торгуется в GBP, в то время как SDHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGYH.L показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SDHY.L с доходностью 1.78%.
JGYH.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
SDHY.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGYH.L и SDHY.L
JGYH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SDHY.L в 0.45%.
Доходность на риск
JGYH.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск
JGYH.L
SDHY.L
Сравнение JGYH.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGYH.L | SDHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.59 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.85 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.28 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 3.28 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGYH.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.59 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JGYH.L и SDHY.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYH.L и SDHY.L
JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 8.42% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
Просадки
Сравнение просадок JGYH.L и SDHY.L
Максимальная просадка JGYH.L за все время составила -12.24%, что меньше максимальной просадки SDHY.L в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYH.L и SDHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGYH.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.24% | -18.94% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -4.19% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -8.41% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.56% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.30% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.57% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYH.L и SDHY.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) составляет 1.82%, в то время как у iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что JGYH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGYH.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.49% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 4.67% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 7.43% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.98% | 8.34% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 9.87% | -1.17% |