Сравнение JGYH.L с HYFC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L).
JGYH.L и HYFC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGYH.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. HYFC.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JGYH.L и HYFC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGYH.L и HYFC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.25% | 4.09% | 7.92% | 5.18% | 1.19% |
HYFC.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | -0.03% | 1.81% | 7.00% | 4.72% | -1.78% |
Разные валюты инструментов
JGYH.L торгуется в GBP, в то время как HYFC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYFC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGYH.L показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у HYFC.L с доходностью -0.03%.
JGYH.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
HYFC.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGYH.L и HYFC.L
JGYH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYFC.L в 0.45%.
Доходность на риск
JGYH.L vs. HYFC.L — Ранг доходности на риск
JGYH.L
HYFC.L
Сравнение JGYH.L c HYFC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGYH.L | HYFC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.36 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.55 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.70 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 1.99 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGYH.L | HYFC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.36 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JGYH.L и HYFC.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYH.L и HYFC.L
Ни JGYH.L, ни HYFC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JGYH.L и HYFC.L
Максимальная просадка JGYH.L за все время составила -12.24%, примерно равная максимальной просадке HYFC.L в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYH.L и HYFC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGYH.L | HYFC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.24% | -8.42% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -5.95% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -4.28% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.64% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.53% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYH.L и HYFC.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) составляет 1.82%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что JGYH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGYH.L | HYFC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.65% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 6.02% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 8.37% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.98% | 8.92% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 8.92% | -0.22% |