PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGYH.L с HYFC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGYH.L и HYFC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGYH.L и HYFC.L


2026 (YTD)2025202420232022
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)
0.25%4.09%7.92%5.18%1.19%
HYFC.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc
-0.03%1.81%7.00%4.72%-1.78%
Разные валюты инструментов

JGYH.L торгуется в GBP, в то время как HYFC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYFC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGYH.L показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у HYFC.L с доходностью -0.03%.


JGYH.L

1 день
0.05%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.65%
3 года*
5.60%
5 лет*
4.48%
10 лет*

HYFC.L

1 день
0.97%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.98%
3 года*
4.51%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JGYH.L и HYFC.L

JGYH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYFC.L в 0.45%.


Доходность на риск

JGYH.L vs. HYFC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

HYFC.L
Ранг доходности на риск HYFC.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFC.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFC.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFC.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYH.L c HYFC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGYH.LHYFC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.36

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.55

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.70

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

1.99

+4.25

JGYH.L vs. HYFC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYH.L на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа HYFC.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYH.L и HYFC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGYH.LHYFC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.36

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между JGYH.L и HYFC.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYH.L и HYFC.L

Ни JGYH.L, ни HYFC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JGYH.L и HYFC.L

Максимальная просадка JGYH.L за все время составила -12.24%, примерно равная максимальной просадке HYFC.L в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYH.L и HYFC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JGYH.LHYFC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.24%

-8.42%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-5.95%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-4.28%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-1.64%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.53%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYH.L и HYFC.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) составляет 1.82%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc (HYFC.L) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что JGYH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGYH.LHYFC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

2.65%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

6.02%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

8.37%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.98%

8.92%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

8.92%

-0.22%