Сравнение JGYH.L с STHY.L
JGYH.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)) and STHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income) are both High Yield Bonds funds - JGYH.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while STHY.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JGYH.L returned 4.89%/yr vs 6.32%/yr for STHY.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGYH.L charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for STHY.L.
Доходность
Сравнение доходности JGYH.L и STHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGYH.L торгуется в GBP, в то время как STHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGYH.L показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у STHY.L с доходностью 1.79%.
JGYH.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
STHY.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам JGYH.L и STHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 1.97% | 4.09% | 7.92% | 5.18% | 0.63% | 3.10% | -0.09% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 1.76% | 0.87% | 10.33% | 6.07% | 6.50% | 5.36% | -2.14% |
Correlation
The correlation between JGYH.L and STHY.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between JGYH.L and STHY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGYH.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск
JGYH.L
STHY.L
Сравнение JGYH.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGYH.L | STHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.06 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 6.07 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGYH.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.21 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок JGYH.L и STHY.L
Максимальная просадка JGYH.L за все время составила -12.24%, что меньше максимальной просадки STHY.L в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYH.L и STHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGYH.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.24% | -15.87% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -3.91% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | -9.54% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -10.96% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.92% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.33% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYH.L и STHY.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) составляет 1.22%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что JGYH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGYH.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.07% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 5.18% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 6.69% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 8.23% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 9.76% | -1.16% |
Сравнение комиссий JGYH.L и STHY.L
JGYH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYH.L и STHY.L
JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.05% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
JGYH.L and STHY.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGYH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGYH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for STHY.L.
JGYH.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while STHY.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for JGYH.L and 0.55% for STHY.L.
Подберите оптимальное распределение для JGYH.L и STHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор