PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDKX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDKX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FGDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FGDKX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDKX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		-5.37%15.23%30.30%35.73%-24.34%23.03%43.54%33.91%-0.20%34.68%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, FGDKX показывает доходность -5.37%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции FGDKX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 17.09% против 16.16% соответственно.

FGDKX

1 день
4.32%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.80%
1 год
18.23%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.37%
10 лет*
17.09%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Discovery Fund Class K

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FGDKX:
FGDKX с FDSVXFGDKX с FXAIXFGDKX с JGVVXFGDKX с FBGRXFGDKX с VGTFGDKX с FSPGXFGDKX с VTI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий FGDKX и VUG

FGDKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FGDKX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDKX
Ранг доходности на риск FGDKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDKX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDKX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDKXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.82

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

4.15

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDKX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDKX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDKX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDKXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Корреляция

Корреляция между FGDKX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDKX и VUG

Дивидендная доходность FGDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		1.74%1.65%12.82%2.63%3.69%13.53%9.71%4.37%5.13%4.92%0.15%0.28%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FGDKX и VUG

Максимальная просадка FGDKX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDKX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDKXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-50.68%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-16.53%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-35.61%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-35.61%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-12.25%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-7.13%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.72%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDKX и VUG

Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FGDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDKXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.12%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

12.70%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

22.70%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

22.22%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

21.38%

-0.85%