PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGVVX с FCNKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGVVX с FCNKX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JGVVX (JPMorgan Growth Advantage Fund) and FCNKX (Fidelity Contrafund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JGVVX returned 19.67%/yr vs 18.32%/yr for FCNKX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JGVVX charges 0.55%/yr vs 0.74%/yr for FCNKX.

Доходность

Сравнение доходности JGVVX и FCNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Fidelity Contrafund (FCNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGVVX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у FCNKX с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции FCNKX по среднегодовой доходности: 19.67% против 18.32% соответственно.

JGVVX

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.15%
С начала года
2.11%
6 месяцев
0.55%
1 год
13.53%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.24%
10 лет*
19.67%

FCNKX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
7.31%
6 месяцев
6.18%
1 год
19.69%
3 года*
26.29%
5 лет*
14.58%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGVVX и FCNKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		2.11%16.04%38.86%40.48%-29.88%22.23%54.00%36.59%-1.01%35.83%
FCNKX
Fidelity Contrafund		7.31%21.88%36.08%39.50%-27.44%24.66%32.50%30.18%-2.27%32.20%

Correlation

The correlation between JGVVX and FCNKX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.95

The correlation between JGVVX and FCNKX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с JGVVX:
JGVVX с FXAIXJGVVX с FGDKXJGVVX с VGTJGVVX с SPYJGVVX с VOOJGVVX с SCHGJGVVX с FBCGX
Часто сравнивают с FCNKX:
FCNKX с SPYFCNKX с QQQFCNKX с FXAIXFCNKX с FLCNXFCNKX с VOOFCNKX с VFIAXFCNKX с FNILX

Доходность на риск

JGVVX vs. FCNKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGVVX
Ранг доходности на риск JGVVX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGVVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGVVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGVVX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGVVX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGVVX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGVVX c FCNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Fidelity Contrafund (FCNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGVVXFCNKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.32

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.86

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.77

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

7.32

-4.59

JGVVX vs. FCNKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FCNKX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и FCNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGVVX и FCNKX

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки FCNKX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и FCNKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGVVXFCNKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-46.44%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-11.29%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.31%

-19.73%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-31.77%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-31.77%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-3.79%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.29%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.72%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JGVVX и FCNKX

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Fidelity Contrafund (FCNKX) имеют волатильность 6.23% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGVVXFCNKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.51%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

11.92%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.14%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

19.30%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

19.70%

+2.48%

Сравнение комиссий JGVVX и FCNKX

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FCNKX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGVVX и FCNKX

Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности FCNKX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNKX
Fidelity Contrafund		4.33%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		10.83%11.06%11.21%0.58%0.38%14.11%9.86%9.28%9.37%4.04%0.00%3.42%

Часто задаваемые вопросы

JGVVX and FCNKX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNKX has higher volatility (6.51%) compared to JGVVX (6.23%). In terms of maximum drawdown, JGVVX dropped -34.92% vs FCNKX's -46.44%.

FCNKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGVVX и FCNKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор