Сравнение JGST.L с XT01.L
JGST.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - JGST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while XT01.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index. JGST.L is actively managed, while XT01.L is passively managed. Over the past 5 years, JGST.L returned 3.35%/yr vs 4.47%/yr for XT01.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. JGST.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и XT01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGST.L показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.60%.
JGST.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGST.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 1.36% | 4.98% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | 0.10% | 0.28% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
Correlation
The correlation between JGST.L and XT01.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | -0.05 |
The correlation between JGST.L and XT01.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGST.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
JGST.L
XT01.L
Сравнение JGST.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGST.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 1.13 | +1.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.07 | 1.11 | +8.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.92 | 2.77 | +58.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGST.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55 | 0.77 | +5.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.77 | 0.53 | +5.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.32 | 0.26 | +4.06 |
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и XT01.L
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки XT01.L в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGST.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -15.31% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -4.48% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -9.75% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -15.31% | +14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -5.62% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -7.30% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.80% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и XT01.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.25%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGST.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.90% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 4.68% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 6.44% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 8.37% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.57% | 8.34% | -7.77% |
Сравнение комиссий JGST.L и XT01.L
JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и XT01.L
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.29% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGST.L and XT01.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JGST.L.
JGST.L is categorized as Ultrashort Bond, while XT01.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for JGST.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для JGST.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор