PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGST.L с USFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и USFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JGST.L торгуется в GBP, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGST.L показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 2.01%.


JGST.L

1 день
-0.07%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.25%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.35%
10 лет*

USFR.L

1 день
0.01%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.97%
3 года*
2.06%
5 лет*
4.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGST.L и USFR.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
1.36%4.98%5.09%5.01%0.58%0.10%1.10%0.83%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
1.97%-3.29%7.25%-0.31%14.18%0.79%-2.38%1.04%

Correlation

The correlation between JGST.L and USFR.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Доходность на риск

JGST.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGST.LUSFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+10.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.00

1.13

+1.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.07

0.97

+9.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

60.92

2.60

+58.32

JGST.L vs. USFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 6.55, что выше коэффициента Шарпа USFR.L равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и USFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGST.LUSFR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55

0.75

+5.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.77

0.55

+5.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.32

0.29

+4.03

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и USFR.L

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и USFR.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JGST.LUSFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-18.16%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-5.09%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

-9.80%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-15.70%

+14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-5.90%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-8.93%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.91%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и USFR.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.25%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JGST.LUSFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.89%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

5.05%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

6.63%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

8.60%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.57%

8.90%

-8.33%

Сравнение комиссий JGST.L и USFR.L

JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и USFR.L

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности USFR.L в 3.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
4.29%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
3.99%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JGST.L and USFR.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JGST.L.

JGST.L is categorized as Ultrashort Bond, while USFR.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for JGST.L and 0.15% for USFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGST.L и USFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор