Сравнение JGST.L с USFR.L
JGST.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - JGST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. JGST.L is actively managed, while USFR.L is passively managed. Over the past 5 years, JGST.L returned 3.35%/yr vs 4.71%/yr for USFR.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. JGST.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGST.L торгуется в GBP, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGST.L показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 2.01%.
JGST.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
USFR.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGST.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 1.36% | 4.98% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | 0.10% | 1.10% | 0.83% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 1.97% | -3.29% | 7.25% | -0.31% | 14.18% | 0.79% | -2.38% | 1.04% |
Correlation
The correlation between JGST.L and USFR.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGST.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
JGST.L
USFR.L
Сравнение JGST.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGST.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 1.13 | +1.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.07 | 0.97 | +9.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.92 | 2.60 | +58.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGST.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55 | 0.75 | +5.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.77 | 0.55 | +5.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.32 | 0.29 | +4.03 |
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и USFR.L
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGST.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -18.16% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -5.09% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -9.80% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -15.70% | +14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -5.90% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -8.93% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.91% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и USFR.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.25%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGST.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.89% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 5.05% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 6.63% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 8.60% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.57% | 8.90% | -8.33% |
Сравнение комиссий JGST.L и USFR.L
JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и USFR.L
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности USFR.L в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.29% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.99% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGST.L and USFR.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JGST.L.
JGST.L is categorized as Ultrashort Bond, while USFR.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for JGST.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для JGST.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор