PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGST.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGST.L с JPLG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L).

JGST.L и JPLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGST.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGST.L и JPLG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)		0.48%4.98%5.09%5.01%0.58%0.10%1.10%0.37%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		6.06%10.11%12.09%7.05%0.72%24.67%2.57%-0.56%
Разные валюты инструментов

JGST.L торгуется в GBP, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 6.06%.

JGST.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.23%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

JPLG.L

1 день
1.08%
1 месяц
-2.87%
С начала года
6.06%
6 месяцев
9.54%
1 год
15.94%
3 года*
11.76%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с JGST.L:
JGST.L с CRPA.LJGST.L с SGOVJGST.L с EEI.LJGST.L с ERNS.LJGST.L с BINCJGST.L с SMHJGST.L с ERN1.L
Часто сравнивают с JPLG.L:
JPLG.L с JPGL.DEJPLG.L с IUMF.LJPLG.L с JREG.LJPLG.L с SWDA.LJPLG.L с VWRP.LJPLG.L с AVUVJPLG.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий JGST.L и JPLG.L

JGST.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

Доходность на риск

JGST.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGST.LJPLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.72

1.43

+6.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.03

1.88

+11.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.51

1.29

+2.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

2.39

+7.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.29

9.76

+55.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGST.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 7.72, что выше коэффициента Шарпа JPLG.L равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGST.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72

1.43

+6.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.74

0.95

+4.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.32

0.65

+3.66

Корреляция

Корреляция между JGST.L и JPLG.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и JPLG.L

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как JPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)		4.28%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и JPLG.L

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и JPLG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JGST.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-27.53%

+26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-9.48%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-13.65%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-3.08%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-3.34%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.65%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и JPLG.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.36%, в то время как у JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGST.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

3.48%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

6.13%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55%

11.13%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

10.98%

-10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.55%

13.87%

-13.32%