Сравнение JPLG.L с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
JPLG.L и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPLG.L или VWCE.DE.
Основные характеристики
| JPLG.L | VWCE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.77% | 14.59% |
| Дох-ть за 1 год | 15.10% | 17.82% |
| Дох-ть за 3 года | 8.49% | 7.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.58% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 8.89% | 10.57% |
| Макс. просадка | -27.53% | -33.43% |
| Текущая просадка | -0.28% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между JPLG.L и VWCE.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPLG.L и VWCE.DE
С начала года, JPLG.L показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 14.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLG.L и VWCE.DE
JPLG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPLG.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLG.L и VWCE.DE
Ни JPLG.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPLG.L и VWCE.DE
Максимальная просадка JPLG.L за все время составила -27.53%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLG.L и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPLG.L и VWCE.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.