Сравнение JPLG.L с JREG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L).
JPLG.L и JREG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. JREG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPLG.L или JREG.L.
Основные характеристики
| JPLG.L | JREG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.66% | 16.45% |
| Дох-ть за 1 год | 15.27% | 26.45% |
| Дох-ть за 3 года | 8.64% | 8.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.64% | 13.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 8.86% | 12.21% |
| Макс. просадка | -27.53% | -33.82% |
| Текущая просадка | -0.81% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между JPLG.L и JREG.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPLG.L и JREG.L
С начала года, JPLG.L показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у JREG.L с доходностью 16.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLG.L и JREG.L
JPLG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPLG.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLG.L и JREG.L
Ни JPLG.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPLG.L и JREG.L
Максимальная просадка JPLG.L за все время составила -27.53%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLG.L и JREG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPLG.L и JREG.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) составляет 3.55%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что JPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.