Сравнение JPLG.L с IUMF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L).
JPLG.L и IUMF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPLG.L или IUMF.L.
Основные характеристики
| JPLG.L | IUMF.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.27% | 31.27% |
| Дох-ть за 1 год | 20.35% | 38.19% |
| Дох-ть за 3 года | 7.66% | 5.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.29% | 12.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.65 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 5.01 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 16.43 | 10.47 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 8.19% | 17.72% |
| Макс. просадка | -27.53% | -25.23% |
| Текущая просадка | -0.80% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPLG.L и IUMF.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPLG.L и IUMF.L
С начала года, JPLG.L показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у IUMF.L с доходностью 31.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLG.L и IUMF.L
И JPLG.L, и IUMF.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPLG.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLG.L и IUMF.L
Ни JPLG.L, ни IUMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPLG.L и IUMF.L
Максимальная просадка JPLG.L за все время составила -27.53%, что больше максимальной просадки IUMF.L в -25.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLG.L и IUMF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPLG.L и IUMF.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) составляет 1.88%, в то время как у IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что JPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.