Сравнение JPLG.L с JPGL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE).
JPLG.L и JPGL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPLG.L и JPGL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLG.L и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 6.06% | 10.11% | 12.09% | 7.05% | 0.72% | 24.67% | 2.57% | -0.56% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 6.50% | 10.65% | 11.45% | 7.55% | 0.23% | 24.35% | 1.90% | 0.64% |
Разные валюты инструментов
JPLG.L торгуется в GBp, в то время как JPGL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPLG.L показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у JPGL.DE с доходностью 6.50%.
JPLG.L
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLG.L и JPGL.DE
И JPLG.L, и JPGL.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPLG.L vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
JPLG.L
JPGL.DE
Сравнение JPLG.L c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLG.L | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.79 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.02 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 9.95 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLG.L | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.63 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JPLG.L и JPGL.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLG.L и JPGL.DE
Ни JPLG.L, ни JPGL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPLG.L и JPGL.DE
Максимальная просадка JPLG.L за все время составила -27.53%, примерно равная максимальной просадке JPGL.DE в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLG.L и JPGL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLG.L | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.53% | -35.55% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -12.48% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.65% | -17.34% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -2.66% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -4.90% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.92% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLG.L и JPGL.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) составляет 3.48%, в то время как у JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что JPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLG.L | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.81% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 6.57% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 12.36% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 11.64% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.53% | -0.66% |