Сравнение JGST.L с FLOS.L
JGST.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)) and FLOS.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - JGST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while FLOS.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. JGST.L is actively managed, while FLOS.L is passively managed. Over the past 5 years, JGST.L returned 3.47%/yr vs 4.00%/yr for FLOS.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JGST.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for FLOS.L.
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и FLOS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGST.L торгуется в GBP, в то время как FLOS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGST.L показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у FLOS.L с доходностью 2.34%.
JGST.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
FLOS.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGST.L и FLOS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 1.91% | 4.97% | 5.10% | 5.01% | 0.57% | -0.01% | 1.10% | 1.18% | 0.37% |
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.34% | 4.78% | 6.24% | 6.00% | 0.83% | 0.10% | 0.18% | 2.42% | -0.76% |
Correlation
The correlation between JGST.L and FLOS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between JGST.L and FLOS.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGST.L vs. FLOS.L — Ранг доходности на риск
JGST.L
FLOS.L
Сравнение JGST.L c FLOS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGST.L | FLOS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.67 | 1.98 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.47 | 15.59 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.87 | 78.69 | -22.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и FLOS.L
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки FLOS.L в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и FLOS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGST.L | FLOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.19% | -14.78% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -0.29% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -1.46% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -2.13% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.11% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.25% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.06% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и FLOS.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.21%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGST.L | FLOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.23% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 0.81% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 1.08% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 1.68% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.57% | 3.36% | -2.79% |
Сравнение комиссий JGST.L и FLOS.L
JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FLOS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и FLOS.L
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности FLOS.L в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.68% | 5.02% | 5.93% | 5.46% | 1.50% | 0.57% | 1.62% | 2.95% | 2.27% |
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.20% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.40% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
JGST.L and FLOS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JGST.L.
JGST.L is categorized as Ultrashort Bond, while FLOS.L is Ultra Short-Term Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JGST.L and 0.12% for FLOS.L.
Подберите оптимальное распределение для JGST.L и FLOS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор