Сравнение FLOS.L с BB3M.L
FLOS.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and BB3M.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD) are both exchange-traded funds - FLOS.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index, while BB3M.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. FLOS.L is passively managed, while BB3M.L is actively managed. Over the past 5 years, FLOS.L returned 4.01%/yr vs 3.96%/yr for BB3M.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FLOS.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for BB3M.L.
Доходность
Сравнение доходности FLOS.L и BB3M.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLOS.L торгуется в GBp, в то время как BB3M.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BB3M.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLOS.L показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у BB3M.L с доходностью 1.75%.
FLOS.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
BB3M.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOS.L и BB3M.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.36% | 4.78% | 6.24% | 6.00% | 0.83% | 0.07% |
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 1.75% | -3.15% | 7.08% | -0.31% | 13.53% | 4.28% |
Correlation
The correlation between FLOS.L and BB3M.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOS.L vs. BB3M.L — Ранг доходности на риск
FLOS.L
BB3M.L
Сравнение FLOS.L c BB3M.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOS.L | BB3M.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.09 | +0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.76 | 0.64 | +15.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 79.94 | 1.73 | +78.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOS.L и BB3M.L
Максимальная просадка FLOS.L за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки BB3M.L в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOS.L и BB3M.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOS.L | BB3M.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -15.92% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -5.16% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -9.76% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.13% | -15.92% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -6.22% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -6.68% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.92% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOS.L и BB3M.L
Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) составляет 0.22%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что FLOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BB3M.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOS.L | BB3M.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.70% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 5.02% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 6.59% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 8.44% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 8.32% | -4.96% |
Сравнение комиссий FLOS.L и BB3M.L
FLOS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BB3M.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOS.L и BB3M.L
Дивидендная доходность FLOS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как BB3M.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.68% | 5.02% | 5.93% | 5.46% | 1.50% | 0.57% | 1.62% | 2.95% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
FLOS.L and BB3M.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BB3M.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BB3M.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for FLOS.L.
FLOS.L is categorized as Ultra Short-Term Bonds, while BB3M.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for FLOS.L and 0.07% for BB3M.L.
Подберите оптимальное распределение для FLOS.L и BB3M.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор