Сравнение FLOS.L с ERND.L
FLOS.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FLOS.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index, while ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLOS.L returned 4.00%/yr vs 4.32%/yr for ERND.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FLOS.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for ERND.L.
Доходность
Сравнение доходности FLOS.L и ERND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLOS.L торгуется в GBp, в то время как ERND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERND.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLOS.L показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у ERND.L с доходностью 2.19%.
FLOS.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
ERND.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам FLOS.L и ERND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.34% | 4.78% | 6.24% | 6.00% | 0.83% | 0.10% | 0.18% | 2.42% | -0.45% | 0.28% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.19% | -2.63% | 7.39% | -0.16% | 14.16% | 0.95% | -1.76% | -0.89% | 8.17% | -3.94% |
Correlation
The correlation between FLOS.L and ERND.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOS.L vs. ERND.L — Ранг доходности на риск
FLOS.L
ERND.L
Сравнение FLOS.L c ERND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOS.L | ERND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.11 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.59 | 0.77 | +14.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.69 | 2.14 | +76.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOS.L и ERND.L
Максимальная просадка FLOS.L за все время составила -14.78%, примерно равная максимальной просадке ERND.L в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOS.L и ERND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOS.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -15.45% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -5.14% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -9.61% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.13% | -15.45% | +13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -4.19% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -5.98% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.84% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOS.L и ERND.L
Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) составляет 0.23%, в то время как у iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FLOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOS.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.65% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 5.13% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 6.63% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 8.44% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 8.74% | -5.38% |
Сравнение комиссий FLOS.L и ERND.L
FLOS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ERND.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOS.L и ERND.L
Дивидендная доходность FLOS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности ERND.L в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.68% | 5.02% | 5.93% | 5.46% | 1.50% | 0.57% | 1.62% | 2.95% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOS.L and ERND.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for FLOS.L.
FLOS.L is categorized as Ultra Short-Term Bonds, while ERND.L is Ultrashort Bond. FLOS.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index, while ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Their fees differ too: 0.12% for FLOS.L and 0.09% for ERND.L.
Подберите оптимальное распределение для FLOS.L и ERND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор