PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLOS.L с FLOT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOS.L с FLOT.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLOS.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and FLOT.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Ultra Short-Term Bonds funds from iShares tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLOS.L returned 4.01%/yr vs 4.77%/yr for FLOT.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. FLOS.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for FLOT.L.

Доходность

Сравнение доходности FLOS.L и FLOT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLOS.L торгуется в GBp, в то время как FLOT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLOS.L показывает доходность 2.36%, а FLOT.L немного ниже – 2.35%.

FLOS.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
2.07%
С начала года
2.36%
1 год
4.56%
3 года*
5.41%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—

FLOT.L

1 день
0.43%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.45%
С начала года
2.35%
1 год
4.30%
3 года*
4.56%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOS.L и FLOT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLOS.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.36%4.78%6.24%6.00%0.83%0.10%0.18%2.42%-0.45%0.28%
FLOT.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)		2.35%-2.30%8.24%0.74%13.98%1.55%-2.36%0.22%7.40%-3.72%

Correlation

The correlation between FLOS.L and FLOT.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с FLOS.L:
FLOS.L с 0FLE.LFLOS.L с ERND.LFLOS.L с ERNE.LFLOS.L с BB3M.LFLOS.L с IGLN.LFLOS.L с JPSA.LFLOS.L с PR1T.L
Часто сравнивают с FLOT.L:
FLOT.L с 0FLE.LFLOT.L с ERND.LFLOT.L с ERNE.LFLOT.L с BB3M.LFLOT.L с JPSA.LFLOT.L с U03A.LFLOT.L с CBU7.L

Доходность на риск

FLOS.L vs. FLOT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOS.L
Ранг доходности на риск FLOS.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOS.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOS.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FLOT.L
Ранг доходности на риск FLOT.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOS.L c FLOT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLOS.LFLOT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
0.64

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.57
0.95

+6.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.11

+0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.76

0.87

+14.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

79.94

2.39

+77.54

FLOS.L vs. FLOT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOS.L на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа FLOT.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOS.L и FLOT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLOS.L и FLOT.L

Максимальная просадка FLOS.L за все время составила -14.78%, примерно равная максимальной просадке FLOT.L в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOS.L и FLOT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOS.LFLOT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-14.78%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.29%

-4.95%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-9.46%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.13%

-14.78%

+12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.96%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-5.87%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.79%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOS.L и FLOT.L

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) составляет 0.22%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что FLOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOS.LFLOT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.06%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

5.08%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

6.65%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.68%

8.85%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

9.09%

-5.73%

Сравнение комиссий FLOS.L и FLOT.L

FLOS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FLOT.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOS.L и FLOT.L

Дивидендная доходность FLOS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что сопоставимо с доходностью FLOT.L в 4.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLOS.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		4.68%5.02%5.93%5.46%1.50%0.57%1.62%2.95%2.27%0.00%
FLOT.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.68%5.02%6.05%5.50%1.45%0.60%1.59%2.91%2.21%0.46%

Часто задаваемые вопросы

FLOS.L and FLOT.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLOT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLOT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for FLOS.L.

Both ETFs track Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Their fees differ too: 0.12% for FLOS.L and 0.10% for FLOT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOS.L и FLOT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор