Сравнение JGSA.L с XT01.L
JGSA.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - JGSA.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while XT01.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index. JGSA.L is actively managed, while XT01.L is passively managed. Over the past 5 years, JGSA.L returned 3.39%/yr vs 4.47%/yr for XT01.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. JGSA.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности JGSA.L и XT01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGSA.L показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.60%.
JGSA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGSA.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 1.38% | 5.06% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | -0.02% | 0.29% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
Correlation
The correlation between JGSA.L and XT01.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGSA.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
JGSA.L
XT01.L
Сравнение JGSA.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGSA.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.34 | 1.13 | +2.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.27 | 1.11 | +9.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.58 | 2.77 | +50.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGSA.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14 | 0.77 | +6.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.12 | 0.53 | +5.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.29 | 0.26 | +4.03 |
Просадки
Сравнение просадок JGSA.L и XT01.L
Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки XT01.L в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGSA.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -15.31% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -4.48% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | -9.75% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -15.31% | +14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -5.62% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -7.30% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.80% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGSA.L и XT01.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) составляет 0.24%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что JGSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGSA.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 1.90% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 4.68% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60% | 6.44% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 8.37% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 8.34% | -7.72% |
Сравнение комиссий JGSA.L и XT01.L
JGSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGSA.L и XT01.L
Ни JGSA.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JGSA.L and XT01.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JGSA.L.
JGSA.L is categorized as Ultrashort Bond, while XT01.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for JGSA.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для JGSA.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор