Сравнение JGMNX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
JGMNX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JGMNX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGMNX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | -1.36% | 9.78% | 10.55% | 14.83% | -23.56% | 6.88% | 28.75% | 28.60% | -5.03% | 27.24% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, JGMNX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции JGMNX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 9.51% против 14.90% соответственно.
JGMNX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 9.51%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGMNX и NESGX
JGMNX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
JGMNX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
JGMNX
NESGX
Сравнение JGMNX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGMNX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.58 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.17 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.11 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 10.44 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGMNX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.58 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JGMNX и NESGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGMNX и NESGX
Дивидендная доходность JGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | 11.01% | 10.86% | 7.35% | 6.96% | 6.10% | 19.99% | 4.06% | 4.20% | 7.41% | 5.03% | 2.96% | 7.71% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок JGMNX и NESGX
Максимальная просадка JGMNX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGMNX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGMNX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -50.29% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -17.27% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -50.05% | +18.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -50.29% | +10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -4.31% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -11.74% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 5.14% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGMNX и NESGX
Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) составляет 7.35%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что JGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGMNX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 12.14% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 23.43% | -11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 35.37% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 29.13% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 25.56% | -5.03% |