PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGMNX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGMNX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

JGMNX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JGMNX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGMNX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		-1.36%9.78%10.55%14.83%-23.56%6.88%28.75%28.60%-5.03%27.24%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, JGMNX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции JGMNX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 9.51% против 18.24% соответственно.

JGMNX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.46%
3 года*
8.88%
5 лет*
1.89%
10 лет*
9.51%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund Class N

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с JGMNX:
JGMNX с NCLEXJGMNX с JGLTXJGMNX с VOOJGMNX с CTSIXJGMNX с EMCAXJGMNX с ETEGXJGMNX с JANBX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий JGMNX и NEAGX

JGMNX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N

Доходность на риск

JGMNX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGMNX
Ранг доходности на риск JGMNX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGMNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGMNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGMNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGMNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGMNX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGMNX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGMNXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.20

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.76

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

4.60

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

16.30

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGMNX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGMNX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGMNX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGMNXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.20

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между JGMNX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGMNX и NEAGX

Дивидендная доходность JGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		11.01%10.86%7.35%6.96%6.10%19.99%4.06%4.20%7.41%5.03%2.96%7.71%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок JGMNX и NEAGX

Максимальная просадка JGMNX за все время составила -39.72%, примерно равная максимальной просадке NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGMNX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGMNXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-41.80%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-14.01%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-36.31%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-36.31%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-6.16%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-8.72%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.95%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JGMNX и NEAGX

Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) составляет 7.35%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что JGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGMNXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

11.39%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

19.90%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

28.94%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

24.30%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

23.91%

-3.38%