Сравнение JGMNX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
JGMNX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JGMNX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGMNX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | -1.36% | 9.78% | 10.55% | 14.83% | -23.56% | 6.88% | 28.75% | 28.60% | -5.03% | 27.24% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 6.61% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JGMNX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции JGMNX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 9.51% против 17.64% соответственно.
JGMNX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 9.51%
HRSMX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGMNX и HRSMX
JGMNX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
JGMNX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
JGMNX
HRSMX
Сравнение JGMNX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGMNX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.87 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.45 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.74 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 14.83 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGMNX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.87 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.41 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JGMNX и HRSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGMNX и HRSMX
Дивидендная доходность JGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности HRSMX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGMNX Janus Henderson Triton Fund Class N | 11.01% | 10.86% | 7.35% | 6.96% | 6.10% | 19.99% | 4.06% | 4.20% | 7.41% | 5.03% | 2.96% | 7.71% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 3.97% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок JGMNX и HRSMX
Максимальная просадка JGMNX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGMNX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGMNX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -64.92% | +25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -12.29% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -38.49% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.72% | -40.74% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -6.13% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -13.16% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.75% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGMNX и HRSMX
Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) составляет 7.35%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что JGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGMNX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 12.15% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 21.75% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 30.17% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 27.17% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 25.82% | -5.29% |