PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с JNRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с JNRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и JNRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и JNRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		-10.67%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность -7.02%, что значительно выше, чем у JNRFX с доходностью -10.67%. За последние 10 лет акции JGLTX превзошли акции JNRFX по среднегодовой доходности: 20.70% против 14.57% соответственно.

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%

JNRFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-10.21%
1 год
15.96%
3 года*
21.52%
5 лет*
10.93%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Janus Henderson Research Fund

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с MGK
Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с JANIXJNRFX с SPYJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG

Сравнение комиссий JGLTX и JNRFX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JNRFX в 0.66%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
JNRFX
Janus Henderson Research Fund

Доходность на риск

JGLTX vs. JNRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXJNRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.76

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.25

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.99

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

3.52

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. JNRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа JNRFX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и JNRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXJNRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.76

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между JGLTX и JNRFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и JNRFX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности JNRFX в 13.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		13.36%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и JNRFX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки JNRFX в -74.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и JNRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLTXJNRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-74.74%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-17.05%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-36.48%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-36.48%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-13.85%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-25.07%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.78%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и JNRFX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Janus Henderson Research Fund (JNRFX) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLTXJNRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.06%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

12.64%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

22.52%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

22.03%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

21.27%

+3.04%