PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с JATIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с JATIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. JATIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и JATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и JATIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		-7.02%25.04%32.38%55.38%-37.60%17.57%51.25%45.27%0.97%44.79%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JGLTX на уровне -7.02% и JATIX на уровне -7.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JGLTX имеют среднегодовую доходность 20.70%, а акции JATIX немного отстают с 20.47%.

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%

JATIX

1 день
4.04%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.54%
1 год
27.80%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.82%
10 лет*
20.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG
Часто сравнивают с JATIX:
JATIX с QQQJATIX с VGTJATIX с VIGAXJATIX с JLGMXJATIX с FNGSJATIX с PRGTXJATIX с FNIAX

Сравнение комиссий JGLTX и JATIX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии JATIX в 0.76%.

JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Доходность на риск

JGLTX vs. JATIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JATIX
Ранг доходности на риск JATIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c JATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXJATIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.73

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.80

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

6.11

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. JATIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JATIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и JATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXJATIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.85

-0.55

Корреляция

Корреляция между JGLTX и JATIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и JATIX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности JATIX в 14.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
JATIX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I		14.18%13.19%11.48%0.76%0.00%15.67%8.94%8.47%6.65%7.41%4.80%7.71%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и JATIX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки JATIX в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и JATIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLTXJATIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-46.43%

-35.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-15.94%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-46.43%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-46.43%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-12.54%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-6.78%

-30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.69%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и JATIX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class I (JATIX) имеют волатильность 8.22% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLTXJATIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

8.32%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

16.28%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

25.51%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

26.26%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

24.38%

-0.07%