PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с NZAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC).

JGLO и NZAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и NZAC

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		-4.15%20.55%16.67%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью -4.15%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.02%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с GABFNZAC с ESGENZAC с QWLDNZAC с VSGX

Сравнение комиссий JGLO и NZAC

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Доходность на риск

JGLO vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLONZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.01

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.57

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.71

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.14

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLONZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.55

+0.44

Корреляция

Корреляция между JGLO и NZAC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и NZAC

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности NZAC в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		1.98%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и NZAC

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и NZAC.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLONZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-33.72%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.85%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.21%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-5.39%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.60%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и NZAC

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 5.60%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLONZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.20%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.12%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

17.94%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.73%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.09%

-2.92%