PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGH с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGH с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global High Income Fund (JGH) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JGH управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 нояб. 2014 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JGH и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global High Income Fund (JGH) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGH и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
JGH
Nuveen Global High Income Fund		0.85%8.62%15.98%20.89%-21.01%0.31%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JGH показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

JGH

1 день
1.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-3.01%
1 год
6.05%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.51%

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global High Income Fund

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JGH:
JGH с AGGJGH с VOOJGH с OXLCJGH с QYLDJGH с PDIJGH с SPYIJGH с VOOG
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий JGH и JPIE

JGH берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

JGH
Nuveen Global High Income Fund
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JGH vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGH c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global High Income Fund (JGH) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGHJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.74

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

3.66

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.69

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

3.41

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

18.78

-17.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGH vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGH на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGH и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGHJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.74

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.95

-0.56

Корреляция

Корреляция между JGH и JPIE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGH и JPIE

Дивидендная доходность JGH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.98%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGH и JPIE

Максимальная просадка JGH за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGH и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JGHJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-9.96%

-33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-1.72%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-0.53%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-2.17%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

0.31%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JGH и JPIE

Nuveen Global High Income Fund (JGH) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGHJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

0.87%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

1.09%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

2.11%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

3.57%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

3.57%

+12.28%