PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGASX с JNBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGASX с JNBSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGASX (JPMorgan Growth Advantage Fund Class A) and JNBSX (JPMorgan Income Builder Fund) are both mutual funds - JGASX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while JNBSX is a Diversified Portfolio fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JGASX returned 19.35%/yr vs 6.21%/yr for JNBSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGASX charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for JNBSX.

Доходность

Сравнение доходности JGASX и JNBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGASX показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у JNBSX с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции JGASX превзошли акции JNBSX по среднегодовой доходности: 19.35% против 6.21% соответственно.

JGASX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.72%
С начала года
6.53%
6 месяцев
4.94%
1 год
21.45%
3 года*
25.26%
5 лет*
14.04%
10 лет*
19.35%

JNBSX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.11%
6 месяцев
6.62%
1 год
15.17%
3 года*
11.10%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGASX и JNBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGASX
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A		6.53%15.79%38.95%40.17%-30.05%21.89%53.67%36.24%-1.28%35.51%
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund		6.11%12.87%7.36%9.34%-12.81%9.19%6.24%14.95%-4.22%11.89%

Correlation

The correlation between JGASX and JNBSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.75

The correlation between JGASX and JNBSX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A

JPMorgan Income Builder Fund

Часто сравнивают с JGASX:
JGASX с VOOGJGASX с BBLIXJGASX с ACIHXJGASX с FOCKXJGASX с OIEJXJGASX с FCGSXJGASX с GQEPX
Часто сравнивают с JNBSX:
JNBSX с GSBFXJNBSX с AMCPXJNBSX с CAPAXJNBSX с FFNAXJNBSX с OHYFXJNBSX с SPYJNBSX с INPAX

Доходность на риск

JGASX vs. JNBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGASX
Ранг доходности на риск JGASX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGASX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGASX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGASX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JNBSX
Ранг доходности на риск JNBSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNBSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGASX c JNBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGASXJNBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.46

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.51

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.74

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

13.10

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGASX vs. JNBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGASX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа JNBSX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGASX и JNBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGASXJNBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.46

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.61

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JGASX и JNBSX

Максимальная просадка JGASX за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки JNBSX в -37.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGASX и JNBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGASXJNBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.92%

-37.33%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-5.72%

-9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-7.90%

-16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-19.22%

-15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-23.60%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.36%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-4.82%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

1.20%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JGASX и JNBSX

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что JGASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGASXJNBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.07%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

5.37%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

6.37%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

7.81%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

7.88%

+14.29%

Сравнение комиссий JGASX и JNBSX

JGASX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JNBSX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGASX и JNBSX

Дивидендная доходность JGASX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности JNBSX в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGASX
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A		11.05%11.77%11.84%0.60%0.40%14.74%10.07%9.58%9.61%4.13%0.00%3.47%
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund		5.12%5.16%5.90%5.07%4.61%8.53%3.47%4.17%4.56%3.89%4.40%4.20%

Часто задаваемые вопросы

JGASX and JNBSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGASX has higher volatility (4.10%) compared to JNBSX (2.07%). In terms of maximum drawdown, JGASX dropped -53.92% vs JNBSX's -37.33%.

JNBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGASX и JNBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор