PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFRDX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFRDX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-12.26%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%19.73%

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.

JFRDX

1 день
4.43%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-12.49%
1 год
12.99%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с QQQJFRDX с SPYJFRDX с JANEXJFRDX с JANVXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий JFRDX и TVRIX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D

Доходность на риск

JFRDX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.97

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.43

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.48

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

6.06

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.97

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.11

Корреляция

Корреляция между JFRDX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и TVRIX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		14.93%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и TVRIX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, примерно равная максимальной просадке TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFRDXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-39.36%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-8.45%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-24.87%

-16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-9.20%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-6.10%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

2.06%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и TVRIX

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFRDXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

4.44%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

7.84%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

12.61%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

14.46%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

17.80%

+4.33%