PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFRDX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFRDX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-12.26%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%20.75%

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%.

JFRDX

1 день
4.43%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-12.49%
1 год
12.99%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с QQQJFRDX с SPYJFRDX с JANEXJFRDX с JANVXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий JFRDX и IOLZX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D

Доходность на риск

JFRDX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.02

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.52

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.54

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

5.07

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.02

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.30

Корреляция

Корреляция между JFRDX и IOLZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и IOLZX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		14.93%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и IOLZX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFRDXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-56.03%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-15.69%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-27.77%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-10.48%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-12.71%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.76%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и IOLZX

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 7.76% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFRDXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

7.90%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

14.56%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

23.81%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

21.38%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

22.28%

-0.15%