PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFRDX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFRDX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-12.26%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%17.37%

Доходность по периодам

JFRDX

1 день
4.43%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-12.49%
1 год
12.99%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с QQQJFRDX с SPYJFRDX с JANEXJFRDX с JANVXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий JFRDX и EFCNX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D

Доходность на риск

JFRDX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.43

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

3.41

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.84

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.87

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

3.10

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.43

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.02

Корреляция

Корреляция между JFRDX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и EFCNX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		14.93%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и EFCNX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFRDXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-38.34%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-14.32%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-38.34%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

0.00%

-15.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-8.74%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

7.45%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и EFCNX

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFRDXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

0.00%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

5.20%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

22.14%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

23.15%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

22.85%

-0.72%