PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFRDX с BBLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JFRDX (Janus Henderson Forty Fund Class D) and BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JFRDX returned 11.70%/yr vs 8.43%/yr for BBLIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JFRDX charges 0.63%/yr vs 0.70%/yr for BBLIX.

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

JFRDX

1 день
-0.52%
1 месяц
7.18%
С начала года
8.41%
6 месяцев
8.13%
1 год
26.81%
3 года*
23.46%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.58%
1 год
8.23%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFRDX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		8.41%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%6.80%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Correlation

The correlation between JFRDX and BBLIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.83

Over the past year, the correlation between JFRDX and BBLIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с SPYJFRDX с QQQJFRDX с JANVXJFRDX с JANEXJFRDX с JAGRXJFRDX с JNGLXJFRDX с GTLLX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с ONGAXBBLIX с AULDXBBLIX с AMCFXBBLIX с VTEAXBBLIX с ALGRX

Доходность на риск

JFRDX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXBBLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.38

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.99

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.98

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

5.72

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.57

+0.19

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и BBLIX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и BBLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFRDXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-33.49%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-3.63%

-15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-14.68%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-28.06%

-12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.80%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.35%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

2.43%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и BBLIX

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFRDXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

0.00%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

4.76%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

7.86%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

15.93%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

18.55%

+3.50%

Сравнение комиссий JFRDX и BBLIX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и BBLIX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		12.08%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%

Часто задаваемые вопросы

JFRDX and BBLIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFRDX has higher volatility (4.45%) compared to BBLIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, JFRDX dropped -40.91% vs BBLIX's -33.49%.

JFRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFRDX и BBLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор