Сравнение JFR с FMSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).
JFR управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 мар. 2004 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JFR и FMSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFR и FMSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | -1.74% | -0.68% | 21.92% | 16.61% | -15.15% | 24.66% | -8.05% | 19.65% | -11.03% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 1.82% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JFR показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 1.82%.
JFR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 6.03%
FMSDX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFR и FMSDX
JFR берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.
Доходность на риск
JFR vs. FMSDX — Ранг доходности на риск
JFR
FMSDX
Сравнение JFR c FMSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFR | FMSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.56 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 2.13 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.38 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 8.94 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFR | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.56 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между JFR и FMSDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFR и FMSDX
Дивидендная доходность JFR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%, что больше доходности FMSDX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 13.60% | 13.03% | 11.43% | 11.51% | 9.61% | 6.66% | 7.19% | 7.19% | 7.95% | 7.23% | 6.38% | 7.03% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.48% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JFR и FMSDX
Максимальная просадка JFR за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFR и FMSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFR | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.61% | -21.64% | -40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -7.94% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -18.12% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -5.08% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -3.87% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.12% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFR и FMSDX
Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что JFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFR | FMSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.29% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 8.11% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 11.93% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 9.77% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 10.62% | +6.03% |