Сравнение JFLX с FXN
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. JFLX is actively managed, while FXN is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 36.33%.
JFLX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 36.33%
- 6 месяцев
- 30.66%
- 1 год
- 55.14%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам JFLX и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 36.33% | 0.85% |
Correlation
The correlation between JFLX and FXN is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. FXN — Ранг доходности на риск
JFLX
FXN
Сравнение JFLX c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.06 | +1.73 |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и FXN
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -87.39% | +85.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -3.49% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -37.98% | +37.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и FXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 23.42% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 28.92% | -26.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 34.99% | -32.40% |
Сравнение комиссий JFLX и FXN
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и FXN
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FXN в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.76% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and FXN have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.
JFLX has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.76% for FXN.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while FXN is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.64% for FXN.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор