Сравнение JFLX с DUKZ
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLX charges 0.45%/yr vs 1.03%/yr for DUKZ.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и DUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у DUKZ с доходностью 2.21%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUKZ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и DUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.08% | 1.48% |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 2.21% | 0.81% |
Correlation
The correlation between JFLX and DUKZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. DUKZ — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DUKZ
Сравнение JFLX c DUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | DUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и DUKZ
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки DUKZ в -4.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и DUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | DUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -4.70% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.95% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -1.12% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и DUKZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | DUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 4.60% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 4.40% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 4.40% | -1.79% |
Сравнение комиссий JFLX и DUKZ
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DUKZ в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и DUKZ
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности DUKZ в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 3.87% | 4.05% | 2.44% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.62% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and DUKZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.
DUKZ has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.62% for JFLX.
They also come from different issuers: JPMorgan and Ocean Park. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 1.03% for DUKZ.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и DUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор