Сравнение JFLI с NMBL
JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and NMBL (NovaTide Flexible Allocation ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JFLI charges 0.35%/yr vs 1.99%/yr for NMBL.
Доходность
Сравнение доходности JFLI и NMBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLI показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у NMBL с доходностью 7.61%.
JFLI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NMBL
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLI и NMBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 9.95% | 1.34% |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 7.61% | -0.27% |
Correlation
The correlation between JFLI and NMBL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLI vs. NMBL — Ранг доходности на риск
JFLI
NMBL
Сравнение JFLI c NMBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFLI | NMBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLI | NMBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок JFLI и NMBL
Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки NMBL в -8.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и NMBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLI | NMBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.87% | -8.05% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.92% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLI и NMBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLI | NMBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38% | 12.20% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 12.20% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 12.20% | -0.32% |
Сравнение комиссий JFLI и NMBL
JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NMBL в 1.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLI и NMBL
Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности NMBL в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.81% | 6.81% |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 0.86% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
JFLI and NMBL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.99% for NMBL.
JFLI has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 0.86% for NMBL.
They also come from different issuers: JPMorgan and NovaTide. Their fees differ too: 0.35% for JFLI and 1.99% for NMBL.
Подберите оптимальное распределение для JFLI и NMBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор