PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFLI с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JFLI и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JFLI и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLI и JTEK

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%9.49%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%6.38%

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с DIVOJFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGH
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JFLI и JTEK

JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF

Доходность на риск

JFLI vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.65

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.09

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.92

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

2.77

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.65

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Корреляция

Корреляция между JFLI и JTEK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и JTEK

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFLI и JTEK

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JFLIJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-30.61%

+17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-22.02%

+12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-16.91%

+13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-5.66%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

7.31%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 4.65%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFLIJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

9.74%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

19.53%

-12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

29.17%

-16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

27.48%

-15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

27.48%

-15.12%