PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с ENDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFLI с ENDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, JFLI returned 21.01% vs 28.01% for ENDW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JFLI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for ENDW.

Доходность

Сравнение доходности JFLI и ENDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у ENDW с доходностью 11.17%.

JFLI

1 день
0.05%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.72%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENDW

1 день
0.36%
1 месяц
1.31%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFLI и ENDW

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		9.95%20.27%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		11.17%30.77%

Correlation

The correlation between JFLI and ENDW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.86

The correlation between JFLI and ENDW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JFLI и ENDW

Секторы
JFLI
ENDW

Технологии

28.4%
13.9%

Финансовые услуги

10.4%
17.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.0%

Промышленность

7.8%
13.9%

Здравоохранение

7.2%
4.6%

Коммунальные услуги

6.5%
3.5%

Энергетика

5.0%
13.2%

Недвижимость

4.6%
9.1%

Сырьевые материалы

3.1%
6.2%

Технологии

JFLI
28.4%
ENDW
13.9%

Финансовые услуги

JFLI
10.4%
ENDW
17.5%

Коммуникационные услуги

JFLI
9.8%
ENDW
4.6%

Потребительский циклический сектор

JFLI
9.3%
ENDW
9.6%

Потребительский защитный сектор

JFLI
8.1%
ENDW
4.0%

Промышленность

JFLI
7.8%
ENDW
13.9%

Здравоохранение

JFLI
7.2%
ENDW
4.6%

Коммунальные услуги

JFLI
6.5%
ENDW
3.5%

Энергетика

JFLI
5.0%
ENDW
13.2%

Недвижимость

JFLI
4.6%
ENDW
9.1%

Сырьевые материалы

JFLI
3.1%
ENDW
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

Cambria Endowment Style ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с DIVOJFLI с JEPQJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH
Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB

Доходность на риск

JFLI vs. ENDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c ENDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIENDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.78

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.77

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.37

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

17.84

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. ENDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENDW равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и ENDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIENDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

3.53

-2.24

Просадки

Сравнение просадок JFLI и ENDW

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и ENDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFLIENDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-6.44%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.44%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.27%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.81%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.57%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и ENDW

Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 2.30%, в то время как у Cambria Endowment Style ETF (ENDW) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFLIENDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.66%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.62%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

10.12%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

10.98%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

10.98%

+0.90%

Сравнение комиссий JFLI и ENDW

JFLI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и ENDW

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности ENDW в 2.18%

ПозицияTTM2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.81%6.81%

Часто задаваемые вопросы

JFLI and ENDW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENDW has higher volatility (2.66%) compared to JFLI (2.30%). In terms of maximum drawdown, JFLI dropped -12.87% vs ENDW's -6.44%.

On 1-year performance, ENDW leads with 28.01% vs 21.01% for JFLI. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JFLI has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 28.01% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JFLI.

JFLI has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 2.18% for ENDW.

They also come from different issuers: JPMorgan and Cambria. Their fees differ too: 0.35% for JFLI and 0.29% for ENDW.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFLI и ENDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор