PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JFLI с DYTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JFLI и DYTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLI и DYTA


2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF
0.76%9.49%
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF
-3.17%3.77%

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у DYTA с доходностью -3.17%.


JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DYTA

1 день
1.18%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.16%
1 год
3.82%
3 года*
8.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Flexible Income ETF

SGI Dynamic Tactical ETF

Сравнение комиссий JFLI и DYTA

JFLI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DYTA в 1.04%.


Доходность на риск

JFLI vs. DYTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина

DYTA
Ранг доходности на риск DYTA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYTA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c DYTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JFLIDYTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.39

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.60

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.42

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

2.13

+5.94

JFLI vs. DYTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа DYTA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и DYTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JFLIDYTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.39

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Корреляция

Корреляция между JFLI и DYTA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и DYTA

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности DYTA в 1.69%


TTM202520242023
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF
7.84%6.81%0.00%0.00%
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF
1.69%1.64%10.80%0.89%

Просадки

Сравнение просадок JFLI и DYTA

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что больше максимальной просадки DYTA в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и DYTA.


Загрузка...

Показатели просадок


JFLIDYTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-9.41%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.33%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-5.47%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-2.28%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.85%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и DYTA

Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 4.65%, в то время как у SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JFLIDYTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.36%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

8.61%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

9.94%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

10.89%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

10.89%

+1.47%