PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий JFIVX и VSTSX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

JFIVX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.98

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.51

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

7.25

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.72

+0.02

Корреляция

Корреляция между JFIVX и VSTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и VSTSX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и VSTSX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-34.97%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.41%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-25.35%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-6.21%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.97%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.59%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и VSTSX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.34% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.49%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.79%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

18.61%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.37%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

18.86%

-0.42%