PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%19.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JFIVX показывает доходность -4.42%, а VFFSX немного выше – -4.34%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий JFIVX и VFFSX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

JFIVX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.52

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

7.31

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.77

-0.03

Корреляция

Корреляция между JFIVX и VFFSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и VFFSX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и VFFSX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-33.82%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.12%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-24.51%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-6.24%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.57%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.52%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и VFFSX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.34% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.35%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.53%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

18.32%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.91%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

18.52%

-0.08%